L’idée de Zarathoustra remonte chez Nietzsche aux premières années de son séjour à Bâle. On en retrouve des indices dans les notes datant de 1871 et 1872. Mais, pour la conception fondamentale de l’œuvre, Nietzsche lui-même indique l’époque d’une villégiature dans l’Engadine en août 1881, où lui vint, pendant une marche à travers la forêt, au bord du lac de Silvaplana, comme « un premier éclair de la pensée de Zarathoustra », l’idée de l’éternel retour. Il en prit note le même jour en ajoutant la remarque : « Au commencement du mois d’août 1881 à Sils Maria, 6000 pieds au-dessus du niveau de la mer et bien plus haut encore au-dessus de toutes les choses humaines » (Note conservée). Depuis ce moment, cette idée se développa en lui : ses carnets de notes et ses manuscrits des années 1881 et 1882 en portent de nombreuses traces et Le gai Savoir qu’il rédigeait alors contient « cent indices de l’approche de quelque chose d’incomparable ». Le volume mentionnait même déjà (dans l’aphorisme 341) la pensée de l’éternel retour, et, à la fin de sa quatrième partie (dans l’aphorisme 342, qui, dans la première édition, terminait l’ouvrage), « faisait luire, comme le dit Nietzsche lui-même, la beauté diamantine des premières paroles de Zarathoustra ».
