Canclaux, dont l’esprit d’opposition au gouvernement du roi et le zèle pour le parti d’Orléans est généralement reconnu. Ainsi par le moyen du voyage de Mme Gay à Bayonne et du séjour de Mme Canclaux à Perpignan, les Pyrénées orientales et occidentales sont en quelque sorte livrées aux intrigues de cette famille qui est entièrement dévouée aux ordres du Comité directeur. Je tiens les rapports que j’ai l’honneur de vous communiquer touchant cette affaire, d’une personne en qui je puis avoir confiance, et je crois qu’ils méritent que Votre Excellence les prenne en considération. » À coup sûr, le général Canclaux, qui a fait tirer sur les royalistes vendéens sous la Révolution et que l’Empire a fait comte, peut légitimement susciter les soupçons de la police. Mais si seulement Sophie Gay n’avait pas bougé de Paris, si le général Canclaux n’était pas mort depuis cinq ans, et si on ne le confondait pas avec son neveu, l’ancien consul de l’empereur à Nice, ces renseignements mériteraient sans doute de ne pas soulever aussi complètement la méfiance de l’historien. Quatre jours plus tard, le 9 juillet, pour éviter que Sophie Gay et le général Canclaux ne soulèvent tout le Midi de la France, les préfets des départements de la Gironde et des Hautes-Pyrénées sont armés de tous les renseignements précités, et reçoivent l’ordre de faire surveiller activement ces deux dangereux personnages.
À ce moment même, Sophie Gay se prépare à partir en Suisse avec Delphine. « J’arrache ma Delphine à tous les hommages d’un succès enivrant, dont pourtant sa simplicité n’est pas dérangée. Elle
