Xénophon se retira en Asie, auprès d’Agésilas, roi de Lacédémone. Il lui fit avoir à sa solde des troupes de Cyrus, se dévoua entièrement à son service, et noua avec lui une amitié parfaite; ce qui porta les Athéniens à le condamner à un exil, dans la pensée qu’il s’était engagé avec les Lacédémoniens. De là, il passa à Éphèse, où il mit en dépôt, jusqu’à son retour, la moitié de l’argent qu’il avait avec lui entre les mains de Mégabyse, un des prêtres de Diane, auquel il permit de l’employer à faire une statue pour la déesse, supposé qu’il ne revint plus dans le pays. Il dépensa l’autre moitié en présents qu’il envoya à Delphes. La guerre contre les Thébains l’ayant rappelé en Grèce avec Agésilas, il en reprit le chemin, muni de provisions de bouche que lui fournirent les Lacédémoniens. Ensuite, il se sépara d’Agésilas, et vint jusqu’à Scillunte, dans la campagne d’Élée, pas loin de la ville.
Il avait avec lui, dit Démétrius de Magnésie, une femme nommée Philésia, qui le suivait avec deux enfants, que Dinarque, dans son livre de la Répudiation de Xénophon appelle Gryllus et Diodore, frères jumeaux. Le hasard voulut que Mégabyse, son dépositaire, vint dans ce pays, à l’occasion d’une réjouissance publique. Xénophon retira l’argent de ses mains, en acheta une portion de terre, au travers de laquelle coule le fleuve Sélinus, de même nom que celui qui baigne la ville d’Éphèse, et la consacra à la déesse. Il y passa le temps à la chasse, à régaler ses amis, et à écrire l’histoire. Dinarque prétend que les Lacédémoniens lui firent présent de cette terre avec la maison. Il y en a même qui veulent que Pélopidas de Lacédémone y envoya les prisonniers qu’on avait amenés de Dardanie, pour qu’il en disposât à sa volonté; mais qu’ensuite les Éliens étant venus attaquer Scillunte, et les Lacédémoniens ayant tardé à y envoyer du secours, ravagèrent le pays qu’occupait Xénophon. Ses enfants se sauvèrent alors à Léprée, avec un petit
