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Grèce une sorte de monachisme, il suivit avec Anaxarque, son maître, l’expédition d’Alexandre. Il vit dans l’Inde les mages que les Grecs ont nommé des gymnosophistes et qui vivaient nus dans des ermitages. Leur mépris du monde et des vaines apparences, leur vie immobile et solitaire ; leur soif du néant et de l’oubli, tous ces caractères d’un pessimisme doux et résigné frappèrent le jeune Pyrrhon ; et certains caractères de la doctrine du philosophe d’Élis sont d’origine hindoue.

Après la mort d’Alexandre, Pyrrhon retourna dans sa ville. Là, sur les bords charmants du Pénée ; dans cette vallée fleurie où les nymphes viennent le soir danser en chœur ; il mena l’existence d’un saint homme. Il vécut pieusement (Grec : ehusethôs), dit son biographe. Il tenait ménage avec sa sœur Philista, qui était sage-femme. C’est lui qui portait à vendre la volaille et les cochons de lait au marché de la ville. Il balayait la maison et nettoyait les meubles.

Voilà l’exemple que ce sage donnait à ses disciples. Ainsi sa vie servait de témoignage à sa doctrine du renoncement et de l’indifférence. Il enseignait que les choses sont toutes également incertaines et discutables. Rien, disait-il, n’est intelligible. Nous ne devons nous fier ni aux sens ni à la raison. Il faut douter de tout et être indifférent à tout. Il ne subtilisait pas. Sa doctrine était surtout, dit M. Brochard, une doctrine morale, une règle de vie.

Selon Pyrrhon, « n’avoir d’opinion ni sur le bien ni sur le mal, voilà le moyen d’éviter toutes les causes de